• Регистрация
Andrew__
Andrew__0.00
н/д
  • Написать
  • Подписаться

Интервал корреляции

Добрый день.  Помогите разобраться в вопросе.  В книге А.Б. Сергиенко при описании обработки случайных сигналов вводится понятие "интервала корреляции". (см. прилагаемые скриншоты).  Пр...

Добрый день. 

Помогите разобраться в вопросе. 

В книге А.Б. Сергиенко при описании обработки случайных сигналов вводится понятие "интервала корреляции". (см. прилагаемые скриншоты). 

Правильно ли я понимаю, что эта операция предполагает суммирование модулей автокорреляционной функции с последующим делением полученной суммы на автокорреляцию при нулевом лаге? 

Т.е., если говорить языком matlab это выглядит так - sum(xcorr(X, X))

В чем смысл этого показателя? 

Правильно ли я понимаю методику расчета? 

Буду весьма признателен за разъяснения. 

Файлы

  • serdsp_IMG_0814.jpg
  • serdsp_IMG_0815.jpg

Теги

    15.11.2021

    Комментарии

    • aBoomest
      aBoomest+919.89
      15.11.2021 21:39

      1. Да. Вероятно модуль еще нужен. (но это надо конкретно по учебникам лучше смотреть)
      2. Значение временного сдвига, при котором значения случайных процессов становятся статистически несвязанными, называется интервалом корреляции. Это очень похоже на термин эффективный спектр. За его пределами компоненты слабо влияют на форму сигнала. И тут тоже в педелах интервала связь есть, а за пределами, связь на столько слаба, что ей можно пренебречь. (это на пальцах если)
      PS: Лаг - это прибор для измерения скорости на кораблях. А то, что вы имеете ввиду, называется сдвиг.
      PSPS: Ваш пост - вопрос, а не публикация.

      • Andrew__
        Andrew__0.00
        16.11.2021 00:37

        Спасибо за ответ. 

        PSPS: Ваш пост - вопрос, а не публикация.

        Категорически не понятный интерфейс нового форума. Поэтому и неправильные обозначения получаются. 

         

        • Andrew__
          Andrew__0.00
          16.11.2021 00:39

          Как определяется уровень несвязанности? Или это вопрос подбора значения? 

          • aBoomest
            aBoomest+919.89
            16.11.2021 08:07

            Прямо скажем, не знаю, не задавался вопросом никогда, но вполне возможно это есть суть термина интервала корреляции. Скорее всего есть критерий и из него это вытекло. След-но надо изучить вывод этой формулы.

            • aBoomest
              aBoomest+919.89
              16.11.2021 12:50

              Даже если просто глядя на саму формулу. Интеграл это площадь под всем графиком. Эр нулевое - это коэффициент нулевого смещения. Т.е. если перенести Эр ноль влево, то имеем эквивалентность площадей.