• Регистрация
aBoomest
aBoomest+910.89
н/д
  • Написать
  • Подписаться

Корреляция

Добрый день. Корреляция xcor - взаимная корреляционная ф-ция двух массивов.Ковариация - смещеная корреляция двух массивов (если можно так выразиться).Корреляция по Пирсону - . . . ?Формульно понятно....

Добрый день.

Корреляция xcor - взаимная корреляционная ф-ция двух массивов.
Ковариация - смещеная корреляция двух массивов (если можно так выразиться).
Корреляция по Пирсону - . . . ?
Формульно понятно. Я не особо могу объяснить простым языком , к примеру в чем отличие корреляции и корреляции по пирсону. Как это объяснить популярно. Чтоб было понятно где применять то, а где это?

Теги

    22.09.2021

    Комментарии

    • Lesan
      Lesan+5.00
      22.09.2021 17:38

      Корреляция - это статистическая мера, которая говорит о связи между двумя переменными. Корреляция описывает, как ведет себя одна переменная, если есть какие-то изменения в другой переменной.

      Если две переменные увеличиваются или уменьшаются параллельно, то между ними существует положительная корреляция. Если одна из переменных увеличивается, а другая уменьшается, то они имеют отрицательную корреляцию друг с другом. Если изменение одной переменной не влияет на другую переменную, то между ними корреляция нулевая.

      Для оценки корреляционной зависимости используют различный анализ в зависимости от задачи. Чаще всего используется коэффициент корреляции Пирсона, он оценивает линейную связь между двумя непрерывными переменными. Для порядковых данных актуальны ранговые коэффициенты корреляции Спирмена, Кендалла, Гудмена-Краскела. 

      Программно при использовании функции корреляции либо необходимо указать критерий, либо обычно автоматически используется корреляция Пирсона.

      Обратите внимание на документацию функции корреляции MATLAB. В разделе "More About" описано, что используется критерий Пирсона и приведены используемые формулы https://uk.mathworks.com/help/matlab/ref/corrcoef.html

      Взаимная корреляция аналогична коэффициенту корреляции Пирсона, но используется для измерения сходства двух рядов как функции запаздывания одного относительно другого.

      • aBoomest
        aBoomest+910.89
        22.09.2021 18:27

        Взаимная корреляция аналогична коэффициенту корреляции Пирсона, но используется для измерения сходства двух рядов как функции запаздывания одного относительно другого.

        Но там, в простой корреляции, на сколько могу судить, нет деления на сигмы, в отличии от Пирсона. Это важно?