• Регистрация
Andrew__
Andrew__ 0.00
н/д

Интервал корреляции

15.11.2021

Добрый день. 

Помогите разобраться в вопросе. 

В книге А.Б. Сергиенко при описании обработки случайных сигналов вводится понятие "интервала корреляции". (см. прилагаемые скриншоты). 

Правильно ли я понимаю, что эта операция предполагает суммирование модулей автокорреляционной функции с последующим делением полученной суммы на автокорреляцию при нулевом лаге? 

Т.е., если говорить языком matlab это выглядит так - sum(xcorr(X, X))

В чем смысл этого показателя? 

Правильно ли я понимаю методику расчета? 

Буду весьма признателен за разъяснения. 

Теги

      15.11.2021

      Ответы

      • aBoomest
        aBoomest+942.89
        15.11.2021 18:39

        1. Да. Вероятно модуль еще нужен. (но это надо конкретно по учебникам лучше смотреть)
        2. Значение временного сдвига, при котором значения случайных процессов становятся статистически несвязанными, называется интервалом корреляции. Это очень похоже на термин эффективный спектр. За его пределами компоненты слабо влияют на форму сигнала. И тут тоже в педелах интервала связь есть, а за пределами, связь на столько слаба, что ей можно пренебречь. (это на пальцах если)
        PS: Лаг - это прибор для измерения скорости на кораблях. А то, что вы имеете ввиду, называется сдвиг.
        PSPS: Ваш пост - вопрос, а не публикация.

        • Andrew__
          Andrew__0.00
          15.11.2021 21:37

          Спасибо за ответ. 

          PSPS: Ваш пост - вопрос, а не публикация.

          Категорически не понятный интерфейс нового форума. Поэтому и неправильные обозначения получаются. 

           

          • Andrew__
            Andrew__0.00
            15.11.2021 21:39

            Как определяется уровень несвязанности? Или это вопрос подбора значения? 

            • aBoomest
              aBoomest+942.89
              16.11.2021 05:07

              Прямо скажем, не знаю, не задавался вопросом никогда, но вполне возможно это есть суть термина интервала корреляции. Скорее всего есть критерий и из него это вытекло. След-но надо изучить вывод этой формулы.

              • aBoomest
                aBoomest+942.89
                16.11.2021 09:50

                Даже если просто глядя на саму формулу. Интеграл это площадь под всем графиком. Эр нулевое - это коэффициент нулевого смещения. Т.е. если перенести Эр ноль влево, то имеем эквивалентность площадей.

          • Н/Д
            Н/Д0.00
            18.12.2022 14:33

            Доброго времени суток!!

            Проблема моя в следующем.

            Я строю АКФ некого случайного процесса.

            Мне необходимо в матлабе правильно написать код, чтобы можно было вычислить длительность (интервал) АКФ.

            Помогите пожалуйста, бьюсь уже неделю!)

            Заранее благодарю!