• Регистрация
navy
navy 0.00
н/д

Задача по вероятности и управлению рисками в трейдинге.

21.04.2020
Приветствую коллеги. Прошу помощи в решении пары задач из сферы трейдинга. Допускаю, что ответ может быть как тривиальным, так и требующим составление модели. Я не математик и далек от статистики, буд...

Приветствую коллеги. Прошу помощи в решении пары задач из сферы трейдинга. Допускаю, что ответ может быть как тривиальным, так и требующим составление модели.
Я не математик и далек от статистики, буду признателен за любую помощь.

Задача 1.

Дано:

Депозит 1 000 000 руб.
Вероятность исполнения сигнала 65%.
Размер открываемой позиции (ставки) может быть любым в пределах депозита (умножить на кредитное плечо).
Размер кредитного плеча от 0 до 7.

Задача:

Как с помощью управления размером позиции и использования кредитного плеча максимизировать прибыль и минимизировать риски?

------
Задача 2

Дано:

Депозит в размере 1 000 000 руб.
10 независимых эмитентов.
Вероятность исполнения сигнала 65%.
Размер кредитного плеча от 0 до 7.
Максимальный размер открываемой позиции по каждому из 10 эмитентов - 100 000 руб (умножить на кредитное плечо)

Задача:
По каждому из эмитентов выполняется идентичное действие с вероятностью положительного исхода 65%.
Как измениться общая вероятность если действие будет совершаться сразу с 10 эмитентами?

 

 

 

Теги

    21.04.2020

    Комментарии

    • Александр Скуснов Леонидович
      Александр Скуснов Леонидович +2982.00
      22.04.2020 14:14

      Задача 1.

      Загружаете историю. Запускаете Global Optimization, генетический алгоритм. Параметр - депозит (плечо) с учётом ограничений. Две функции - отрицательная прибыль (алгоритм всегда минимизирует) и риск (наверное, это процент просадки). Результат - график парето.

      • navy
        navy0.00
        22.04.2020 15:16

        А метод Монте-Карло подходит для первой задачи? я пока искал в этом направлени нашел вот такую модельку https://niclashummel.com/risk-simulator/

      • navy
        navy0.00
        22.04.2020 22:13

        так же интересно ваше мнение о моделирование полной группы несовместных событий в разрезе Задачи 1 http://stratum.ac.ru/education/textbooks/modelir/lection23.html

        В общем говоря, результатами моего поиска явилось 3 подхода:

        1. Тот который описывали Вы.

        2. Моделька на сайте https://niclashummel.com/risk-simulator/

        3. Описание метода в лекциях Олега Мухина

        • Александр Скуснов Леонидович
          Александр Скуснов Леонидович +2982.00
          23.04.2020 06:17

          1. Добавлю, что генетический алгоритм запускается в режиме нескольких функций (у вас две): gamultiobj.

          2. Монте-Карло это же просто случайная выборка? Это же как раз и используется в генетическом алгоритме, только с довесками (отбор наилучших). Вы можете взять простой пример и сравнить скорости поиска на двух этих методах.

          3. Не совсем понял про генерацию случайного числа. Это что-то на низком уровне. В Матлабе же уже есть rand и randn.